Внешние эффекты в экономике (экстерналии)
Когда цена считает не всё, и три способа заставить её считать
Внешние эффекты в экономике это последствия решения, которые достаются тем, кто в нём не участвовал, и в расчёт решающего не попадают. Завод на реке выпускает пять тонн реагента, а с учётом ущерба рыбному хозяйству в 20 за тонну общий счёт даёт три тонны, и расхождение стоит 30 единиц ценности. Налог в 20 за тонну, торгуемые права и договор сторон дают один и тот же объём, но по-разному делят деньги.
MIT 14.01, лекция 24 · Pigou, 1920 · Coase, 1960 · 45 мин · обновлено 01.10.2026
После урока вы сможете
- Считать на числах расхождение частных и полных издержек и находить объём, при котором оно исчезает
- Объяснять, как налог, торгуемые права и переговоры сторон приводят к одному и тому же объёму
- Называть условие теоремы Коуза и объяснять, почему оно почти никогда не выполняется
- Отделять эффективностную часть спора о внешних эффектах от распределительной
Небольшой завод на реке выпускает реагент. Он платит за сырьё, за электричество, за работу людей, за вывоз твёрдых отходов, и всё это попадает в его расчёты и в цену. Промывочную воду он сбрасывает в реку. Ниже по течению стоит рыбное хозяйство, у которого от этой воды падает выход рыбы.
Ущерб настоящий, и его можно оценить в деньгах. Счёт за него заводу не приходит. Значит, в решении «сколько выпускать» этой части издержек нет, не потому, что директор нечестен, а потому, что механизм, переводящий издержки в цену, здесь не работает: рынка на право сбросить воду в реку нет.
Расхождение между тем, во что решение обходится тому, кто его принимает, и тем, во что оно обходится всем вместе, называется внешним эффектом. Дальше речь о том, как это расхождение считается, о трёх разных способах его убрать и о вопросе, который ни один расчёт не решает: какой из способов выбрать.
Сколько стоит расхождение
Учебная задача, числа условные. Доведём её до конца, потому что весь дальнейший разговор держится на этой арифметике.
Завод продаёт реагент по 50 за тонну. Цену он не выбирает, рынок конкурентный. Издержки на каждую следующую тонну растут: 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Как решает завод. Он делает тонну, пока она приносит больше, чем стоит. Пятая даёт выручку 50 при издержках 50, и здесь граница. Шестая обошлась бы в 60 и принесла 50. Её не сделают. Завод выпускает пять тонн.
Теперь добавим то, чего в его расчёте нет. Каждая тонна означает сброс, который стоит рыбному хозяйству 20. Полные издержки на тонну складываются из своих и чужих: 30, 40, 50, 60, 70.
Как выглядел бы тот же выбор, если считать всё. Третья тонна: ценность для покупателя 50, полные издержки 50, и тут граница. Четвёртая: 50 против 60, обществу в убыток на 10. Пятая: 50 против 70, в убыток на 20. Общий счёт даёт три тонны.
Разница составляет две тонны и 30 единиц потерянной ценности. Проверим с другой стороны. При трёх тоннах чистый выигрыш складывается из 50 − 30, 50 − 40 и 50 − 50, то есть 30. При пяти к этому добавляются −10 и −20, и остаётся ноль. Расхождение то же: 30.
Два вывода стоит удержать. Первый: правильный объём не равен нулю. Три тонны производить нужно, и запрет уничтожил бы те же 30 единиц ценности, что и свободный сброс. Второй: у расхождения есть точный размер, и с величиной ущерба он не совпадает. При трёх тоннах ущерб равен 60 и никуда не девается.
Ни 50 за тонну, ни 20 ущерба ниоткуда не измерены. Это арифметическая задача, устроенная так, чтобы механизм был виден целиком. Настоящие оценки ущерба от загрязнения существуют, спорны и различаются в разы. О том, что это значит, сказано ниже отдельно.
Первый способ: налог
Идея старая. Артур Пигу в книге «The Economics of Welfare» (Macmillan, 1920) сформулировал её так: если частные издержки расходятся с общественными, к частным надо добавить недостающую часть, налогом на вредное и доплатой на полезное. Это модель: утверждение вида «если выполняются такие-то допущения, следует такое-то», а не наблюдение.
Считаем. Налог 20 за тонну. Для завода издержки становятся 30, 40, 50, 60, 70, теми же, что и полные. Он выпускает, пока выручка их покрывает: три тонны. Ровно тот объём, который дал общий счёт. Собрано 3 × 20 = 60.
Механизм стоит разглядеть. Налог не заставляет завод заботиться о реке. Он делает так, что забота о собственной выгоде даёт тот же ответ, что и забота обо всех: завод считает только свои деньги, просто теперь в них входит то, что раньше было чужим. Это и называется интернализацией.
И три оговорки, которые в популярном изложении обычно теряются. Первая: чтобы поставить ставку 20, надо знать, что ущерб равен 20. В задаче это дано, в жизни оценивается, и промах в ставке даёт промах в объёме. Вторая: налог не уничтожает ущерб. При трёх тоннах рыбное хозяйство теряет 60 и продолжает терять. Третья: собранные 60 это деньги, и вопрос, кому они достанутся, арифметикой не решается.
Услышав, что что-то «вредно для общества», спросите: кто именно несёт потерю и попадает ли она в чей-нибудь счёт. Если попадает, перед вами обычные издержки, и рынок их уже учёл. Если не попадает ни в чей, это внешний эффект, и тогда осмысленно спрашивать про его размер. Разница между «мне это не нравится» и «этого нет ни в одном счёте» здесь принципиальна.
Второй способ: торгуемые права
Второй способ отвечает на возражение «мы не знаем размера ущерба». Государство назначает не цену, а количество: выпускает столько разрешений на сброс, сколько считает допустимым, и позволяет ими торговать.
В нашей задаче выпущено три разрешения, каждое на тонну. Достанутся они тому, кому тонна приносит больше. Если заводов несколько и очистка стоит им по-разному, разрешения перетекут к тем, кому чистить дорого, а сокращать выпуск станут те, кому дёшево. Суммарный сброс задан заранее, распределение сокращений находит рынок, причём дешевле, чем регулятор, не знающий издержек каждого завода.
Здесь начинается измеренная часть. Поправки к американскому Clean Air Act 1990 года (Title IV) ввели торгуемые разрешения на выбросы диоксида серы электростанциями: постоянное сокращение на 10 млн тонн относительно уровня 1980 года. С 1995 года шла первая фаза, примерно на 110 станций, с 2000 года вторая, примерно на 2000 объектов. Итоговый годовой предел на 2010 год составил 8,95 млн тонн, около половины выбросов электроэнергетики 1980 года.
Насколько торговля оказалась дешевле единого норматива? Карлсон, Бертроу, Кроппер и Палмер (Journal of Political Economy, 2000) оценили экономию первой фазы примерно в 250 млн долларов в год в ценах 1995 года по сравнению с одинаковой для всех нормой выброса. Заметьте, что это за число: не результат эксперимента, а расчёт по модели на реальных данных. Контрольной группы, то есть второй Америки, где ввели бы единый норматив, не существует.
И два обстоятельства, которые редко рассказывают вместе с историей успеха. Разрешения раздали бесплатно по прошлым выбросам. С аукциона продавалось 2,8 % объёма, и выручка возвращалась тем же компаниям. Стоимость права загрязнять досталась тем, кто загрязнял раньше, и решение тут распределительное: объём выбросов был бы тем же, если бы все разрешения продали с торгов, а деньги ушли в бюджет. Второе: Шмалензее и Стэвинс (Journal of Economic Perspectives, 2013) описывают, как последующие судебные и регуляторные решения обрушили рынок разрешений. Инструмент работает настолько, насколько устойчивы создавшие его правила.
Предел в 8,95 млн тонн и устройство двух фаз взяты из материалов Агентства по охране окружающей среды США по Title IV, доля аукциона в 2,8 % оттуда же. Оценку экономии дают Carlson, Burtraw, Cropper, Palmer, Journal of Political Economy 108(6), 2000. Историю обвала рынка описывают Schmalensee, Stavins, Journal of Economic Perspectives 27(1), 2013.
Третий способ: договориться самим
Рональд Коуз в статье «The Problem of Social Cost» (Journal of Law and Economics, 1960) обратил внимание на то, что у внешнего эффекта две стороны и им есть о чём торговаться. Посмотрим на нашей задаче.
Допустим, право на чистую реку закреплено за рыбным хозяйством: без его согласия сбрасывать нельзя. Завод приходит договариваться. Первая тонна приносит ему 50 − 10 = 40 чистыми, а хозяйству стоит 20: завод может заплатить чуть больше 20, и оба в выигрыше. Вторая: 30 против 20, и стороны сходятся. Третья: 20 против 20, ровно граница. Четвёртая даёт заводу 10, а хозяйству стоит 20. Больше 10 завод не предложит, меньше 20 хозяйство не возьмёт. Договор заканчивается на трёх тоннах.
Теперь наоборот: право сбрасывать закреплено за заводом, и платит хозяйство за то, чтобы лишних тонн не было. Пятая тонна даёт заводу 50 − 50 = 0, отказаться от неё он готов почти даром, а хозяйству она стоит 20. Четвёртая даёт заводу 10, хозяйству стоит 20, и сходятся они между. Третья даёт заводу 20 и стоит хозяйству 20: платить больше, чем получаешь, никто не станет. Договор снова заканчивается на трёх тоннах.
Вот результат: объём один и тот же, за кем бы ни было закреплено право. Зато ответ на вопрос, кто в итоге богаче, получается противоположным. В первом случае платит завод, во втором рыбное хозяйство. Закрепление права не влияет на то, сколько будет произведено, и целиком определяет, кто за это заплатит.
Эта пара утверждений известна как теорема Коуза, и с ней связано самое частое недоразумение всего модуля. Теорема верна при условии, которое надо произносить вслух: издержки на заключение сделки равны нулю. Стороны знают друг друга, знают величину ущерба, могут собраться, договориться и добиться исполнения договора, и всё это бесплатно.
Условие почти никогда не выполняется. Если ниже по течению не одно хозяйство, а двести дачников, договориться уже им между собой становится отдельной задачей: каждому выгодно, чтобы платили остальные, а вода очистилась и для него тоже. Это ровно та беда, которой посвящён следующий урок. Добавьте неизвестность ущерба, попытки выторговать больше и цену принуждения, после чего «бесплатно» превращается в сумму, нередко превышающую предмет спора.
Сам Коуз возражал против такого чтения печатно. В книге «The Firm, the Market and the Law» (1988) он пишет, что мир без издержек на заключение сделок часто называют коузовским, а на деле это мир современной экономической теории, из которого он как раз надеялся экономистов вывести. Свою задачу он формулировал как прояснение роли, которую издержки на заключение сделок играют и должны играть в устройстве институтов. Работа была не о том, что переговоры решают проблему, а о том, что они решают её только там, где договориться дёшево.
Переговоры остаются рабочим способом там, где участников мало, они друг друга знают и ущерб очевиден: сосед и сосед, две фирмы на одной реке, застройщик и товарищество собственников. Как только сторон становятся сотни, а ущерб размазан тонким слоем, тот же механизм перестаёт запускаться, и не из-за упрямства участников, а из-за строения выигрышей.
Что выведено, что записано и что посчитано по модели
Разложим сказанное по ящикам.
Модель. Что при налоге, равном ущербу от дополнительной единицы, выпуск сойдётся к общему счёту. Что при нулевых издержках на переговоры закрепление права не влияет на объём. Что торгуемые разрешения распределяют сокращения по самым дешёвым источникам. Все три утверждения выведены, а не обнаружены, и в этом качестве бесспорны. Их сила равна силе допущений, и ни на йоту не больше.
Измерение. Что программа торгуемых разрешений действовала с 1995 года, имела предел 8,95 млн тонн к 2010 году и что с аукциона продавалось 2,8 % разрешений. Что рынок этих разрешений впоследствии обрушился после судебных решений. Это записи о происходившем, и спорить с ними можно только пересчётом.
Промежуточный случай: оценка экономии в 250 млн долларов в год. Она сделана на настоящих данных о настоящих станциях, и всё же это расчёт того, сколько стоило бы соблюдение единого норматива в мире, которого не было. Такие числа надёжнее чистой теории и слабее наблюдения. При чтении полезно держать их на своей полке.
И то, чего в уроке нет ни в одном ящике: величина ущерба от конкретного загрязнения. В задаче она задана числом 20, и число это выдумано ради арифметики. Настоящей оценки урок не приводит ни одной, ни для диоксида серы, ни для чего-либо ещё, и придумать её нельзя. Посмотрите, насколько неравный получился счёт. Про экономию от механизма названо 250 млн долларов в год. Про величину того, против чего механизм вводили, не названо ничего. Из первого числа без второго не следует, что программа окупилась: экономия посчитана относительно другого способа сокращения выбросов, а не относительно бездействия. Публичный спор о размере вмешательства очень часто оказывается спором именно об оценке ущерба, а не о механизме, и разглядеть подмену стоит уметь, начиная с этого урока.
Где кончается расчёт
Три способа дали одно и то же, три тонны. Расчёт на этом заканчивается, а выбор нет: различаются они не результатом, а тем, кто платит и кто решает.
Налог: платит производитель, деньги достаются государству, размер вмешательства задаёт тот, кто назначает ставку. Разрешения: платят покупатели, стоимость достаётся тому, кому их раздали. Переговоры: платит сторона, за которой права нет.
Здесь надо сказать прямо: вопрос ценностный. Одна позиция: издержки несёт тот, кто создаёт ущерб, а право на нетронутую среду принадлежит людям по умолчанию. Отсюда следует, что разрешения надо продавать, а не раздавать, и что выручку разумно направлять пострадавшим. Другая: закон задним числом не отбирает то, чем законно пользовались, и внезапное изъятие стоимости у существующих предприятий и их работников само есть ущерб. Отсюда берутся бесплатное распределение и постепенность. Обе опираются на представления о справедливости, а не на ошибку в расчёте, и данные ни одну не подтверждают и не опровергают.
Чем экономика тут полезна: она умеет сказать, во что обойдётся каждый вариант, кто выиграет и проиграет и на сколько. Чего не умеет: сказать, чей выигрыш важнее. Смешение этих двух вещей даёт самую частую подмену в спорах о внешних эффектах, и совершают её обе стороны. Различить несложно: если разногласие снимается новым измерением, оно эмпирическое. Если после любого измерения стороны останутся при своём, оно ценностное.
Ключевые работы
| Ronald H. Coase, «The Problem of Social Cost», Journal of Law and Economics 3 | 1960 | Показано, что при нулевых издержках на заключение сделки объём производства, максимизирующий ценность, не зависит от того, за кем закреплено право. Сам автор настаивал, что содержательная часть работы говорит как раз о том, что эти издержки не нулевые. |
| Carlson, Burtraw, Cropper, Palmer, «Sulfur Dioxide Control by Electric Utilities», Journal of Political Economy 108(6) | 2000 | Экономия от торговли разрешениями по сравнению с единой нормой выброса оценена примерно в 250 млн долларов в год в первой фазе программы. Оценка по модели на реальных данных, а не эксперимент. |
| Schmalensee, Stavins, «The SO2 Allowance Trading System», Journal of Economic Perspectives 27(1) | 2013 | Разбор американской программы торгуемых разрешений спустя два десятилетия, включая обвал рынка после судебных решений: инструмент существует ровно столько, сколько держатся создавшие его правила. |
Что подтвердилось, а что нет
Вывод получен при допущении, что издержки на переговоры, выяснение ущерба и принуждение к исполнению договора равны нулю, а права чётко закреплены. В узкой форме (малое число известных друг другу сторон, очевидный ущерб) утверждение работает и подтверждается практикой соседских и межфирменных соглашений. В широкой форме оно в ходу без всяких условий, и против такого чтения возражал сам Коуз: мир с нулевыми издержками на сделки он называл миром современной теории, из которого надеялся экономистов вывести. Отсюда практическое следствие: услышав ссылку на эту теорему, стоит спросить, сколько сторон и во что им обойдётся договориться.
Такого вывода анализ не даёт и дать не может. Он даёт условие остановки: производить до той единицы, где ценность для покупателя ещё покрывает полные издержки, свои и чужие вместе. В задаче урока это три тонны, а не ноль, и ущерб в 60 при них сохраняется, потому что отказ от этих тонн уничтожил бы ровно столько же ценности, сколько уничтожает свободный сброс. Требование нулевого загрязнения может быть обосновано ценностно, но выводить его из экономического расчёта значит приписывать экономике утверждение, которого в ней нет.
Механизм бесспорен: ставка должна равняться ущербу от дополнительной единицы. Спорно число. Оценки ущерба от одного и того же загрязнения расходятся в разы в зависимости от того, что включено в счёт, как складываются последствия, разнесённые во времени, и как оценивается вред здоровью. Согласия по методу нет, и от выбора метода зависит и ставка, и число разрешений. Полезно уметь замечать, что публичный спор о «размере вмешательства» чаще всего идёт именно об этой оценке, и тогда обсуждать надо её, а не механизм.
Термины
- внешний эффектexternality
- Последствие решения, которое достаётся тому, кто в нём не участвовал, и не попадает в расчёт принимающего решение. Бывает отрицательным (сброс в реку) и положительным (прививка, ремонт фасада).
- предельные частные издержкиmarginal private cost
- Во что обходится дополнительная единица тому, кто её производит. Именно эту величину он сравнивает с ценой, принимая решение.
- предельные общественные издержкиmarginal social cost
- Во что дополнительная единица обходится всем вместе: частные издержки плюс ущерб, доставшийся посторонним. Расхождение с частными и есть внешний эффект.
- интернализацияinternalization
- Включение чужих издержек в расчёт того, кто принимает решение: налогом, платой за разрешение или договором. Поведение при этом меняется не из соображений долга, а из собственной выгоды.
- налог ПигуPigouvian tax
- Налог, равный ущербу от дополнительной единицы, из-за которого частные издержки совпадают с полными. Требует знать величину ущерба, и в этом его главное практическое ограничение.
- торгуемые права на выбросыtradable emission permits
- Разрешения на определённый объём выброса, выпускаемые в заранее заданном количестве и свободно перепродаваемые. Задают количество, а цену находит рынок. Распределение сокращений складывается само по дешевизне очистки.
- теорема КоузаCoase theorem
- Утверждение, что при нулевых издержках на заключение сделки стороны договорятся до объёма, максимизирующего общую ценность, независимо от того, за кем закреплено право. Закрепление права при этом полностью определяет, кто кому платит.
- трансакционные издержкиtransaction costs
- Затраты на то, чтобы сделка вообще состоялась: найти сторону, выяснить положение дел, договориться, оформить, добиться исполнения. От нуля отличаются всегда, и тем сильнее, чем больше участников.
Практикум · Найти внешний эффект и посчитать, кто его несёт
Задача здесь в том, чтобы проделать разбор урока на собственном решении, а не на учебном заводе. Понадобятся числа, пусть приблизительные, но свои.
- Возьмите одно своё решение за последнюю неделю, у которого были последствия для кого-то ещё: поездка на машине в час пик, ремонт с шумом, одноразовая посуда на компанию, курение на балконе. Одно, конкретное.
- Выпишите столбиком, во что оно обошлось вам: деньги, время, усилия и вообще всё, что вы действительно учитывали, принимая решение. Сложите. Это ваши частные издержки.
- Назовите поимённо тех, на кого пришлись последствия, и попробуйте оценить их потерю в деньгах. Если оценить не получается, запишите, чего для этого не хватает. Именно эта нехватка и есть главная трудность всех настоящих оценок ущерба.
- Ответьте на вопрос: при какой доплате вы приняли бы другое решение? Это ваша личная ставка, при которой поведение меняется. Сравните её с оценкой из третьего шага, и совпадение или расхождение скажет вам, насколько налог такого размера вообще подействовал бы.
- Проверьте на этом же случае три способа. Сколько сторон пришлось бы собрать для переговоров? Можно ли ограничить количество, а не цену? Кому доставались бы деньги в каждом варианте? Запишите, какой из трёх здесь неосуществим, и одной строкой объясните почему.
Вопросы для самопроверки
Завод выпускает пять тонн, полный счёт даёт три. Цена 50, свои издержки тонны идут как 10, 20, 30, 40, 50. Ущерб посторонним составляет 20 с тонны. Каков размер потерь?
- 60, величина ущерба при трёх тоннах
- 100, величина ущерба при пяти тоннах
- 30, насколько две лишние тонны обошлись дороже, чем принесли
- 40, разница между ущербом при пяти и при трёх тоннах
Что нужно знать, чтобы поставить налог, дающий нужный объём?
- Во сколько обходится посторонним каждая дополнительная единица выпуска
- Сколько денег требуется бюджету: ставка подбирается под нужную сумму сбора
- Во сколько предприятию обходится очистка: ставка налога должна равняться стоимости очистки одной единицы выпуска
- По какой цене продаётся продукция: от неё и считают долю, которую надо изъять
В статье сказано: «Торговля разрешениями сэкономила американской энергетике 250 млн долларов в год». Что это за утверждение?
- Измерение: сумма посчитана по отчётности станций
- Чистая модель: реальные данные в расчёте не участвовали
- Прогноз на будущие годы
- Расчёт по модели на реальных данных: сравнение с миром, которого не было
При каком условии верно, что стороны сами договорятся до правильного объёма?
- Если ущерб невелик
- Если издержки на переговоры, выяснение ущерба и исполнение договора равны нулю
- Если право закреплено за пострадавшей стороной: тогда у неё есть чем торговаться, и до правильного объёма стороны договорятся
- Если сторон не больше десяти: при малом числе участников договориться удаётся всегда
Разрешения на выбросы можно раздать бесплатно по прошлым выбросам, а можно продать с аукциона. Что при этом различается?
- Итоговый объём выбросов: при аукционе он ниже
- Издержки соблюдения: при бесплатной раздаче предприятиям приходится дороже сокращать выбросы, чем при аукционе
- Ничего существенного: способ первичной раздачи не меняет ни объём выбросов, ни то, кому в итоге достаётся стоимость разрешений
- Кому достаётся стоимость разрешений, а объём выбросов задан их количеством в обоих случаях
Ответы и разбор открываются в самопроверке урока: она считает результат и отмечает урок пройденным. Пройти самопроверку.
Что читать
- MIT 14.01 «Principles of Microeconomics», лекция 24 «Externalities» (OCW): Тот же материал из первых рук, с графиками и задачами.
- Ronald H. Coase, «The Problem of Social Cost», Journal of Law and Economics 3, 1960: Читается без специальной подготовки. Полезно увидеть, сколько места в статье занимают именно издержки на заключение сделок, а обычно из неё выносят противоположное.
- Schmalensee, Stavins, «The SO2 Allowance Trading System», Journal of Economic Perspectives 27(1), 2013: Двадцатилетний итог самой известной программы торгуемых прав, вместе с рассказом о том, как рынок разрушился.